ปัญหา Heteroskedasticity

เมื่อข้อมูลมีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากันจะส่งผลให้เกิดปัญหา Heteroskedasticity

ที่มา https://www.slideshare.net/halimuth/heteroskedasticity

ปัญหา Heteroskedasticity ทำให้ค่าความแปรปรวนที่ประมาณค่าได้มีค่าน้อยเกินไปทำให้ค่าคัวสถิติทดสอบ t มีค่าสูงเกินไป จึงให้การสรุปผลผิดพลาด

ประเภทของปัญหา Heteroskedasticity

1. Unconditional Heteroskedasticity เป็นปัญหาในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแต่ละตัวมีความเเปรปรวนไม่เท่ากัน

ที่มา https://www.researchgate.net/figure/Residuals-versus-Fitted-Plots-for-Heteroskedasticity_fig3_337730894

2. Conditional Heteroskedasticity เป็นปัญหาในกรณีที่ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแต่ละตัวมีความแปรปรวนไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว โดยสามารถทดสอบปัญหา Conditional Heteroskedasticity โดยการใช้วิธีทดสอบ Breusch-Pagan ซึ่งสามารถทำได้โดย ทำการประมาณผลทดสอบเชิงเส้นถดถอยเชิงเส้นพหูคูณโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด แล้วนำตัวเศษเหลือทำการประมาณการถดถอยอีกครั้ง แล้วคำนวณตัวสถิติทดสอบตัวคูณลากรางค์

https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1405338-need-help-to-solve-heteroskedasticity-in-panel-data