การสร้างมูลค่าตลาดแบบถ่วงน้ำหนักด้วย PYTHON

ดัชนีตลาดถูกใช้เป็นต้วอ้างอิงหรือวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน เราจะลองมาคำนวณหาดังนีตลาดด้วย PYTHON กัน

เริ่มแรกเรามาโหลด Libraly กันก่อน

# load packages
import pandas as pd
import numpy as np
import pandas_datareader as pdr
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt
import pandas_datareader as web
import datetime
from scipy.optimize import minimize# not needed, only to prettify the plots.import matplotlib
from IPython.display import set_matplotlib_formats

คราวนี้เราจะคำนวณด้วยเริ่มจากผลตอบแทนรายเดือน https://github.com/nutdnuy/Portfolio_optimization_with_Python/blob/master/data/ind30_m_ew_rets.csv

ind_return = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/nutdnuy/Portfolio_optimization_with_Python/master/data/ind30_m_vw_rets.csv", header=0, index_col=0)/100
ind_return.index = pd.to_datetime(ind_return.index, format="%Y%m").to_period('M')

ลองปริ๊นมาดูจะได้ดังนี้

ind_return.head()

เราจะดึงข้อมูลเพิ่มเติมอีกสองอย่างคือจำนวนบริษัทในอุตสาหกรรมกับขนาดของอุตสาหกรรม

def get_ind_nfirms():
ind =   pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/nutdnuy/Portfolio_optimization_with_Python/master/data/ind30_m_nfirms.csv", header=0, index_col=0)
ind.index = pd.to_datetime(ind.index, format="%Y%m").to_period('M')
ind.columns = ind.columns.str.strip()
return ind
def get_ind_size():
ind = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/nutdnuy/Portfolio_optimization_with_Python/master/data/ind30_m_size.csv", header=0, index_col=0)/100
ind.index = pd.to_datetime(ind.index, format="%Y%m").to_period('M')
ind.columns = ind.columns.str.strip()
ind
return ind

มูลค่าตลาดเท่ากับขนาดคูณจำนวนบริษัท

ind_mktcap = ind_nfirms * ind_size

สำหรับ Market Cap.รวมคือผลรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดเราสามารถหาได้จาก ฟังชั่น SUM

total_mktcap = ind_mktcap.sum(axis=1)

หรือจะ PLOT เป็นกราฟด้วย.plot()

total_mktcap.plot();

Note book;

Google Colaboratory

อ่านตอนอื่นๆได้ที่

1. การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนด้วย Python
2. การหาความผันผวนของพอร์ตการลงทุนด้วย Python
3. การหา Max Drawdown ด้วย Python
4. การวัด การเบี่ยงเบนของผลตอบแทนด้วย Python
5. การวัด SemiDeviation ด้วย Python
6. การวัด VaR. และ CVaR. ด้วย Python
7. รีวิวการใช้ ffn. ใน Python
8. การหา Top Drawdown ด้วย Python
9. การหาค่า Sharpe ratio ด้วย Python
10. การหากลุ่มหลักรัพย์ที่เส้นประสิทธิภาพ Efficient Frontier ด้วย Python
11. การหา shape ratio สูงสุดและเส้น CML ด้วย Python
12. การสร้างมูลค่าตลาดแบบถ่วงน้ำหนักด้วย PYTHON
13. ข้อจำกัดของการกระจายความเสี่ยงและการทำประกันพอร์ตการลงทุน
14. การจำลอง ผลตอบแทนด้วย RANDOM WALK Generation และ Montecarlo simulation
15. Sharpe Style Analysis
16. Factor Investing ด้วย Python
17. วิเคราะห์ ประเภทกองทุนรวมด้วย Python
18. การทำ Portfolio optimization
19. สร้างแนวรับแนวต้านวิเคราะห์หุ้นด้วย Python